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2018年6月21日

陳文瀚 ALGO淺談

恒指反彈機會高

恒指周二跌800多點,逼近250天線,周三一度升過400多點,收升200餘點,這是否意味着恒指已經見底,反彈甚至重拾升勢在即?容我們做個簡單的恒指回溯測試。

回溯測試條件:

1.當昨日低位距昨日250天線少於0.6%

2.昨日恒指下跌

3.今日恒指上升

4.昨日恒指RSI 14低於35

5.以上皆是即市買入恒指並持貨15個交易日

結果發現,連同這次,過去20年來有8宗交易,6贏1輸,今次未知,所以不計算今次,即過去的賺錢率(Winning %)為86%,屬於相當高。反映目前恒指於現水平反彈的機會甚高,但如果恒指跌穿250天線則要立即收緊風險,因為那唯一一次輸的,便是於短短10天內恒指挫了逾8%,不可不防。

 

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