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2018年8月9日
坊間常用的市場寬度指標有很多，用戶亦可製造自己心儀的市寬，而麥克萊倫總和指數McClellan Summation Index（下稱MSI）是其中一個外國較常用的市寬，由Sherman及Marian McClellan共同開發，是累計市場上升及下跌股份比率，當指數大於0代表市場處於升勢，小於0代表處於跌勢，屬於市場追勢指標。
本欄今日以此對恒指作回溯測試，看看其成效。
回溯測試條件：
1.當日線MSI的10天線高於其40天線時買入恒指；
2.當日線MSI的10天線低於其40天線時賣出恒指；
結果發現，2008年以來，共有36宗交易，21宗獲利，賺錢率為58%；年回報CAGR為6.5%，遠較Buy & Hold的2.2%可觀，而最大回落Max Drawdown只有20.6%，亦較Buy & Hold的51.9%安全，惟目前還未發出買入訊號，但既然MSI是市場追勢指標，對目前炒反彈為主的策略或反應較慢，讀者要注意這點。
不論是技術、基本或市場指標，筆者此前介紹過不少既簡單又實用的交易系統，讀者不妨發揮想像，試試自己的交易策略。
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