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2018年7月26日

陳文瀚 ALGO淺談

捕捉超強勢升浪入市

恒指於去年底升勢強勁,但不少散戶錯失入市良機,到今年1月追入後,大市反覆下跌了半年,叫一眾遲上車的散戶納悶。

今日就同大家介紹一個可以預示上述強勁升浪、不會遲追入市,風險又低,更重要是兼且跑贏恒指的交易系統。

回溯測試條件:

①恒指高於55天保歷加2標準差通道頂;

②45天保歷加2標準差通道頂高於55天保歷加2標準差通道頂;

③當以上兩種情況皆出現時買入恒指,並持倉20個交易日後賣出;

④或45天保歷加2標準差通道頂低於55天保歷加2標準差通道頂後賣出。

結果發現,過去20年以來,共有54宗交易,38宗贏錢,賺錢率有70.4%;年回報(CAGR)為5.8%,高於Buy & Hold的4.4%;最大回落(Max Drawdown)只有13.4%,遠較Buy & Hold的63.4%穩健。

這交易系統的理念是只在超強勢時入市,而超強勢不會維持太久,所以最多20個交易日後或稍為轉弱平倉。此系統不單平時可用,還能騎着過去多個牛市末端的最後升浪,包括1999年、2007年、2015年,還有2018年?

 

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