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2017年12月9日

羅耕 財經DNA

息差波幅關係

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早輪見有幅圖將美國長短息差與波幅指數比較,都幾有趣,因未試過。現試試。 該圖用十年減兩年,這裏則十年減三月,因後者與經濟盛衰關係較高;該圖將VIX計30日移動平均再滯後30個月(兩年半),這裏則取周度數據先計時差,發現大概兩年,然後用日度數據不取移動平均。結果發現,金融海嘯前關係甚佳,但海嘯後兩者見 ...

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