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2018年3月13日

陳文瀚 ALGO淺談

捕捉樓價調整時機

本欄此前大多以Algo方式來分析股票或股市。其實,Algo亦可用於其他資產。今日讓我們用周線RSI來優化分析中原城市領先指數(CCL)走向。

優化分析條件:

測試周線RSI水平由10至90,每次測試間距為1,即測試由10、11、12、13……89、90,共81個回溯測試(90–10+1)。觀察當CCL超越哪個水平買入及跌穿該水平賣出較為有利。

結果發現,當周線RSI高於60買入,低於60賣出,由1994年至今獲利7.4倍,共25宗交易。升勢明顯跑贏Buy & Hold指數的2.4倍,而最大回落Max Drawdown亦明顯較Buy & Hold的69%為少,僅11.7%。當然,物業並不能像股票般買賣,因當中涉及大額印花稅及律師費,但以此分析樓市走向,以及作為投資本地地產股指南卻有其價值。例如當周線RSI跌穿60水平,樓市有機會進入調整階段,甚至熊市;而當升穿60則較高機會重拾升浪。投資者可用來部署對樓市及相關股票的策略。

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