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2018年1月30日

陳文瀚 ALGO淺談

回溯測試量化牛市

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上兩次我們均以回溯測試(Backtest)試驗某交易方法的效能,但其實回溯測試亦可用於找出某種市況究竟有多罕有,即使投資者不直接用Algo來作自動交易,亦可用以作分析工具,簡化及加速分析工序。 舉例,近日市場常有聲音講述美股牛氣沖天,那究竟有多牛,可以量化嗎?可以持續嗎? 目前美股標普500指數周線 ...

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