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2018年2月13日

陳文瀚 ALGO淺談

恒指超賣 博反彈要等等

恒指昨日跟隨美股造好,最高升近300點,但收市還要倒跌47點,現時市況超賣,日線RSI只有29.4,的確有反彈條件,但筆者多次提出要等兩隻腳才博反彈,是有回溯測試的事實根據。

回溯測試條件如下:

1. 當恒指日線RSI升穿30,即買入恒指並持倉15個交易日。

2. 當恒指日線RSI升穿30,即買入恒指並持倉30個交易日。

結果發現於過去25年,持倉15日共有16個交易,8賺8蝕,賺錢比率僅50%;而持倉30日共有15個交易,12賺3蝕,賺錢比率達有80%。

6周後僅兩成機會再跌

這兩個測試結果說明什麼?這正反映即使恒指短線超賣稍為回穩(日線RSI升穿30),但短期不確定因素仍然存在,恒指3周後仍有一半機會續跌,而6周後卻只有20%機會再跌。簡單說明之,即當恒指超賣即刻入市博反彈將要捱價的機會較高,因此筆者多次強調撈底要等兩隻腳。

 

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