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2017年2月23日

Alex Bryan 通識ETF

利率變化影響低波動性股票

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（編者按：作者上期指出，理論上，股票的利率敏感度與其現金流的穩定性有正面相關性，因此，低波動性股票應該對利率變化的敏感度較高。） 筆者再進行了一個回饋測試，試圖找出指數相對美國國債的超額回報中，有多少可以歸因於市場風險溢價或10年期國債孳息率的月度變化，測試已控制市場波動因素，以清楚了解利率變化對表 ...

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