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2015年10月17日

羅耕 財經DNA

大跌急跌的周期

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周五本欄看過,VVIX除以VIX竟有領先其underlying的作用。這些波幅有周期嗎? 今文又玩算術,將VIX乘以VVIX得出一個「既反映大跌,亦反映急跌」的指標。觀圖所見,VVIX自2006年5月有backdated紀錄起至今,大概每16個月見頂一次,僅2014年4月一次測不準、同年9月的一成調 ...

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