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2015年6月11日

顏至宏 數裏見真章

交易策略篩檢程式

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最近和一些朋友討論他們公司使用的程式交易策略，其中一個朋友提到，公司開發了不少的程式交易策略，但表現一直不好。我大致看了一下，就建議他將程式交易的流程改變一下，加入一個判斷短期（未來幾分鐘）資產短期走勢和它的波動率走向的步驟。並且根據資產可能走勢和波動率方向，估計每一個策略可能的回報，來選擇交易策略 ...

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