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2024年11月27日
金管局今年中完成第二輪氣候風險壓力測試（CRST），以了解氣候變化對銀行可能帶來的風險。畢馬威中國香港金融業風險管理合夥人兼氣候與自然領域領導合夥人楊娜認為，CRST有助銀行提升氣候風險管理能力，業界不應只聚焦氣候風險，亦應致力平衡氣候風險與相關機遇。
CRST旨在鼓勵銀行提升氣候風險管理能力，並推動行業整體風險透明度。楊娜指出，CRST在全球而言屬非常領先的舉措，該測試可了解氣候變化對銀行體系有機會帶來的物理風險和轉型風險。
海平面倘升 影響地產抵押貸款
為協助銀行進行CRST，金管局特設一個線上物理風險平台，銀行業可利用該平台獲取與本地物理風險相關的數據。金管局也是全球唯一監管機構，提供官方物理風險數據予業界進行分析。本港天文台亦有參與其中，把國際的物理風險情景，包括海平面升高及溫度變化等數據，根據香港自身情況作本地化調整。
楊娜解釋，作為沿海城市，本港存在一定程度的物理風險挑戰。極端天氣事件一旦造成颱風、洪水和海平面上升等威脅，或會導致本港銀行業借款人財產受損和業務中斷，繼而影響銀行貸款質量，特別是擁有大量房地產抵押貸款的銀行，所面臨的衝擊更大。
企業低碳轉型 恐削還款能力
至於轉型風險方面，全球現正過渡至低碳經濟，鑑於政策變化、技術進步和市場需求均轉向低碳經濟，從事某些高碳行業如能源和製造行業的銀行客戶，在低碳轉型中自然面臨較高成本。有關變化或會導致企業財務狀況惡化與還款能力下降，最終對銀行信貸組合穩定性與資產質量產生負面影響。
CRST有助銀行提前識別和應對上述物理風險及轉型風險，增強銀行財務韌性，並為未來可能出現的監管變化做好準備。楊娜表示，銀行業已積極採取措施，通過提升風險管理、加強壓力測試及調整投資組合，藉此應對這些風險。銀行使用的具體手段，包括重新評估自身高碳行業的貸款組合、加強對綠色和可持續項目的投資，以及改進其氣候風險管理框架等。
然而，氣候不只涉及風險，也可帶來業務發展機遇。如何在風險管理和業務發展間找到平衡，正是銀行業持續摸索的問題。楊娜舉例，近年銀行積極發行綠色債券並批出可持續融資，亦會針對傳統行業的低碳轉型發展推出綠色產品。
市場關心CRST會否導致銀行未來增加資本要求，楊娜說，氣候風險現時尚未直接納入本港銀行業的資本要求調整中，目前進行測試之主要目的，是評估銀行在氣候風險下的壓力承受能力。她提到，本港監管機構一直有對銀行業資本要求作出日常監管，但有關涵蓋面相對短期。
楊娜續稱，氣候相關壓力測試關注的是長遠影響，例如要求銀行提前就2050年的轉型風險或2060年的物理風險等作出假定的資本變化評估。隨着國際監管機構和市場對氣候風險的關注持續加深，楊娜指氣候風險未來有機會逐步影響到銀行的資本要求。
採訪、撰文：余倩敏
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