2018-05-15 00:00
ALGO淺談 陳文瀚
賺錢比率窺探賣出時機
恒指近日升勢如虹,連續三日每日開市裂口攀高0.5%,這情況於2月及3月均出現過,恒指及後反覆回落,究竟今次出現超買回落機會有多大呢?今日讓我們做個優化回溯測試探討之。
優化回溯測試條件:
1.當恒指開市高於昨日收市0.5%以上;昨日開市高於前日收市0.5%以上;前日開市高於3日前收市0.5%以上;而這三日均錄得升幅,即買入恒指。
2.買入恒指的2至20天後賣出。
結果發現,由1998年至今,2至20天後賣出的賺錢比率Winning %均高於50%,即當出現上述連續三日每日開市裂口上升0.5%後的2至20天,恒指有力再上的機會均過半,而於4至10天之間的賺錢比率最高,平均有67.6%,於11至2 ...
(節錄)全文共354字