2018-03-13 00:00
ALGO淺談 陳文瀚
捕捉樓價調整時機
本欄此前大多以Algo方式來分析股票或股市。其實,Algo亦可用於其他資產。今日讓我們用周線RSI來優化分析中原城市領先指數(CCL)走向。
優化分析條件:
測試周線RSI水平由10至90,每次測試間距為1,即測試由10、11、12、13……89、90,共81個回溯測試(90–10+1)。觀察當CCL超越哪個水平買入及跌穿該水平賣出較為有利。
結果發現,當周線RSI高於60買入,低於60賣出,由1994年至今獲利7.4倍,共25宗交易。升勢明顯跑贏Buy & Hold指數的2.4倍,而最大回落Max Drawdown亦明顯較Buy & Hold的69%為少,僅11.7%。當然,物業並不能像股票 ...
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