2018-03-01 00:00

ALGO淺談 陳文瀚

指標分析Crossover更可取

本欄此前已做過對市寬的回溯測試，顯示市寬對恒指確實有預測作用，今日我們再次重溫市寬這題目。其實，市寬既然是個指標，當然可以用技術指標來量度，例如平均線、Stochastic之類，等同有人喜歡加平均線於RSI去分析。我們將嘗試加10天線於「3天線高於18天線比率」（短線市寬）之中進行測試。 回溯測試條件： ‧當「3天線高於18天線比率」高於其10天線，而「3天線高於18天線比率」低於50（以確保大市並不超買），即買入。 ‧當「3天線高於18天線比率」低於其10天線，即賣出。 結果發現，由2000年至今的年回報率（CAGR）為6%，相比Buy and Hold恒指的2.8%年回報率明顯跑贏，反映加 ...

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