2018-02-13 00:00
ALGO淺談 陳文瀚
恒指超賣 博反彈要等等
恒指昨日跟隨美股造好,最高升近300點,但收市還要倒跌47點,現時市況超賣,日線RSI只有29.4,的確有反彈條件,但筆者多次提出要等兩隻腳才博反彈,是有回溯測試的事實根據。
回溯測試條件如下:
1. 當恒指日線RSI升穿30,即買入恒指並持倉15個交易日。
2. 當恒指日線RSI升穿30,即買入恒指並持倉30個交易日。
結果發現於過去25年,持倉15日共有16個交易,8賺8蝕,賺錢比率僅50%;而持倉30日共有15個交易,12賺3蝕,賺錢比率達有80%。
6周後僅兩成機會再跌
這兩個測試結果說明什麼?這正反映即使恒指短線超賣稍為回穩(日線RSI升穿30),但短期不確定因素仍然存在,恒指3周後 ...
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