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2018年2月27日

陳文瀚 ALGO淺談

優化分析計算賺錢率

到目前為止,本欄一直沿用回溯測試作為個股及指數分析,今天同大家講解如何用優化(Optimization)做分析。

何為優化?簡單地說,優化就是做多個回溯測試。試想想你已經試過股價高於50天線買入,低於則賣出,而效果不錯。你會不會想知道由5到250天線之中,50天線是否最好,若否,哪條平均線更佳?當然你可以手動做246個回溯測試(250-51+1=246),但你更應該讓測試軟件替你代勞。

舉例,上周五Eric於now TV提到,當標指於10天內跌多於10%,而日線RSI小於30,之後5到20天表現如何。現在就讓我以相同條件,對恒指進行優化測試。

優化條件:

‧買入恒指當以最低價計算,於10天內跌10%或以上,即PROC(Low,10)<-10;而14天日線RSI小於30,即RSI(Close,14)< 30

‧優化由5到20日後賣出,即set N_Bar_Stop = Optimize("day", 5, 5,20,1)

結果發現賺錢率(Winning %)由5到20天均大於50%,即當恒指符合上述跌市條件則買入,而於之後的5到20日後賣出,其賺錢或上升機會均大於一半。這並非太差的博反彈時機,不妨細細注大大聲。

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