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2014年9月12日

郭小菱 衍生工具

對沖值影響窩輪敏感度

筆者於兩周曾分享窩輪敏感度與發行人開出的買賣差價的關係,當時的論述提及,在個別敏感度比較高的窩輪產品,由於發行人的對沖難度增加,或有機會將買賣差價擴闊,而影響敏感度的其中一個重要因素,就是窩輪的對沖值;不過,除了對沖值外,正股及窩輪價格的最低上落價位,亦同樣影響到買賣差價,近期中移動(00941)的 ...

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