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2018年8月23日

陳文瀚 ALGO淺談

「死亡交叉」後計算反彈空間

本欄曾探討過恒指於出現「死亡交叉」後,一般都會反彈。雖然恒指目前正於反彈之中,但其實恒指出現「死亡交叉」後只屬反覆下跌,究竟恒指還有多少反彈空間呢?

恒指於今次「死亡交叉」後兩度出現連升四日,我們試試以此來作回溯測試。

回溯測試條件:

1.恒指於出現「死亡交叉」後的35個交易日(約個多月)內出現連升四日,即買入恒指;

2.持貨35個交易日(約個多月)後平倉;

結果發現,1998年以來的20年間,共有6宗交易,5宗獲利,賺錢率為83%,只有目前這次的買入訊號仍然虧本,雖然Sample並不夠多去下結論,但其中有兩次出現於2000年及2008年熊市初段的反彈中,顯示即使大熊市的暴風雨前夕,恒指仍有反彈空間的機會較大,而目前已是買入訊號發出後第9日,還有26個交易日將發出賣出訊號,投資者要注意。

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