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2018年7月24日

陳文瀚 ALGO淺談

賣出訊號待扭轉

恒指上周有雙底回穩跡象,這是否代表反彈將至,後市又會否再展跌勢,讓我們來探討一下吧!

MACD是個簡單且普及的技術指標,投資者未必會相信它有什麼大能吧!但其實月線MACD對恒指有相當不錯的表現。

回溯測試條件:

1. 當月線MACD升穿其Signal時買入恒指

2. 當月線MACD跌穿其Signal時賣出恒指

結果發現,1990年以來,共有8宗交易,7宗贏錢,賺錢率有87.5%;年回報(CAGR)為6.3%,高於Buy & Hold的5.3%;最大回落(Max Drawdown)為34%,較Buy & Hold的59%穩健。

值得注意的是,本月已發出賣出訊號,是否代表利淡?但由於尚有一星期才到月尾,恒指還有時間扭轉此賣出訊號,若果於未來一周強勁反彈則能擺脫確認跌勢;否則要等待重新出現買入訊號才會增加贏面,投資者值得留意。

 

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