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2018年4月10日

陳文瀚 ALGO淺談

標指200天線反覆尋底 後市利淡

中美貿易戰餘波未了,導致標指反覆無常,指數在200天線反覆上落3、4次,雖未有明顯跌穿,但卻上升乏力,甚至有人認為美股牛市命懸一線。今日就讓我們來看看標指200天線對後市有什麼啟示。

回溯測試條件:

‧當標指50天線高於200天線,以確保仍處於升市

‧全日低位距200天線不足1%

‧看之後兩個交易日表現

結果發現由2008年6月15日至今,上述情況共出現42次,當中24次於兩天後錄得正回報,賺錢率(Winning %)為57.1%,即贏面過半,但不是多得令人興奮。但值得注意的是,當上述情況於兩個月內密集出現3次或以上,即圖中藍圈位置,這期間不計今次共出現5次,當中有3次之後仍然反覆尋底,利淡後市。其實有些情況並非只看回溯測試條件有否出現,還應看其出現的頻密程度。當然,技術分析早已給我們說明,當頻密測試某水平代表待變格局,還應該待其有明確方向才部署投資策略。試想像早買了的標指Call或Put Option其時間值可能已經化了灰。

 

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