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2018年3月1日

陳文瀚 ALGO淺談

指標分析Crossover更可取

本欄此前已做過對市寬的回溯測試,顯示市寬對恒指確實有預測作用,今日我們再次重溫市寬這題目。其實,市寬既然是個指標,當然可以用技術指標來量度,例如平均線、Stochastic之類,等同有人喜歡加平均線於RSI去分析。我們將嘗試加10天線於「3天線高於18天線比率」(短線市寬)之中進行測試。

回溯測試條件:

‧當「3天線高於18天線比率」高於其10天線,而「3天線高於18天線比率」低於50(以確保大市並不超買),即買入。

‧當「3天線高於18天線比率」低於其10天線,即賣出。

結果發現,由2000年至今的年回報率(CAGR)為6%,相比Buy and Hold恒指的2.8%年回報率明顯跑贏,反映加入平均線後的表現不俗。大家不妨多加嘗試,不要被指標的類型(技術、基礎、大市)所限制,其實它們之間是可以Crossover的。

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