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2017年11月8日

軒熙爸 計量分析

教你運用身邊數據

近日華府進一步公布當日暗殺拉登事件的資料,當中部分涉及911事件,大家會發現,當時華府每天收到近百萬條情報,當中涉及911恐襲的,只有不足2000條有效,當中也提及了恐怖分子打算襲擊航班。事後孔明指摘有上千條情報都不足以阻止恐襲,情報機關是何等無能不難,但要在總數多於10億條的情報中選出這2000條,殊不容易,甚至可說是不可能任務!

隨機和大數據不可行

處理海量數據時,統計學家有時會採用隨機抽樣,如果現時有紅豆、綠豆、黃豆及西米,混為一袋,你希望知道大約比例,那麼隨手一把抓出來便大概可以知道比例了。真的嗎?大家不妨試試,把上述的東西混為一起,重的、輕的、大的、小的,根本不會平均分布!以紅豆為例,可能七成會沉在底部,三成會平均分布在其他豆豆之間。隨機抽樣根本不可能反映事實,計量分析把這種分布形態稱為碎形分布。

以拉登事件為例,在海量的數據中選出911事件的數據根本不可能!因當時有更多情報指向其他潛在更有可能發生的恐襲事件。

而奧巴馬當日決定暗殺拉登的事件,便更困難了。近日的公開的資料顯出,當時奧巴馬手上只有一些環境證據證明有恐怖分子在那裏,根本就不知道是否拉登!完全沒有決定性情報,如果說是奧巴馬的直覺,也不為過。

近年多了報道指日本的產品有偽造標籤的情況,感覺上好像日本的產品,不像以前的可信賴!但究其原因,是日本的產品質素差了?還是新聞界進步了,揭露更多一直都存在的問題呢?神戶製鋼不是造假多年嗎?

11月6日大市一度急跌,當時跌穿支持位,同時也達至即市超賣,超賣是一個入市理由,卻不是一個入市訊號,但從5分鐘圖來看,卻形成一個窄長區間,並於早上11時10分升穿區間,筆者便於此時入市,買入LC28200,而於11時35分再進一步升穿下一級的橫行區,筆者便再次建立LC28400的頭寸;到了下午1時15分再度突破,再買入LC28600的頭寸。於昨天升穿28600點時,建立最後的倉位,LC28800頭寸。

筆者於當時尚不知道,大市為何急跌,也不知道為何急升,事實上筆者手上根本沒有資料,新聞或數據!談不上數據是否完整,是否用大數據來操作了。只是筆者記錄了2000年至今每次超賣後的運行,一旦出現即市橫行區後突破便買入,有高達77%的成功率。這種形態的出現,及後續之發展,便是股市中其中一種碎形,筆者以計量分析的基礎,在市場找尋這些碎形,待出現時便不會再思量便可操作,把平日的訓練化為自身的操作直覺。

美市老牛未改

近日美市持續強勢,三大指數往往同步見新高,而道指公用股指數及運輸股指數仍在高位,市底正強。不過實體經濟是否跟得上大市走勢,大家必須留意。現時道指已由單邊升市步入反覆上升市,近兩個交易日在高位營造價值區,短線會以23300至23600點為區間;而隨着感恩節臨近,大跌的機率並不高,但必須留意是否開始營造較長時間的頂部區間,如持續橫行至明年,提防首季出現多於10%調整的機會甚高。

 

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