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2017年4月27日

Alex Bryan 通識ETF

因子投資者面對行業風險

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進行因子投資很容易令投資者持重某些行業,一般來說,因子投資策略有系統地尋找具歷史上風險調整後表現較好特徵的股票,但往往引致策略性的行業權重偏離市場。我們在本文概述一項Morningstar的研究,評估持重個別行業是否有助價值、動能和低波動因子策略的成功,抑或因此成為不會獲得補償的風險來源。 即使向個 ...

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