2022年6月30日
金管局最新季報顯示,本港零售銀行首季稅前經營溢利按年減少27.2%,淨息差0.98厘,按年微升1個基點,較去年底持平。該局指出,儘管第五波疫情帶來挑戰,香港銀行體系在首季維持穩健。
零售銀行第一季稅前經營溢利下跌,主要是收費及佣金收入按年減少21.8%,以及持有作交易的投資虧損大增逾4.9倍或多23億元。呆壞準備按年亦有所增加,貸款減值撥備按年升逾2.5倍或增36億元。惟部分跌幅被外滙及衍生工具業務收入上升所抵消,期內有關收入按年升23.2%。
貸款質素方面,銀行體系的特定分類貸款比率由2021年第四季的0.88%升至今年首季的0.98%。內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由0.86%升至1.15%。同期,信用卡貸款拖欠比率由0.2%升至0.26%,住宅按揭貸款拖欠比率大致穩定,處於0.04%。
倡用機器學習測貸款風險
本港銀行業首季貸款總額較去年底上升1.2%。內地相關貸款同期亦增加3.3%至48810億元,佔銀行業總資產16.2%。
至於本港註冊認可機構的總資本比率於3月底為19.7%,普通股權一級資本比率為15.8%,較去年底分別下跌0.5個百分點及0.4個百分點。
另一方面,金管局發表利用深度學習進行信用風險評估的專題文章,指出就銀行體系而言,貸款分類是應用機器學習(Machine Learning)技術的合適環節,由於在新冠疫情相關的支援政策結束後,問題貸款可能會上升,若果有適當工具能夠準確預測銀行體系企業貸款組合的信貸惡化情況,將有助監管機構工作。
有關研究利用深度學習的力量訓練一個機器學習模型,使其能夠運用在金管局「細緻數據匯報計劃」下收集的數據,偵測在交易層面的信貸轉差情況。該模型識別出促使貸款質素下降的三大主因,包括借款人所屬行業、滙報認可機構的身份,以及宏觀經濟因素,包括失業率及採購經理指數。
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