2019年11月21日
環球金融業將就利率作出改革,當中倫敦銀行同業拆息(LIBOR)會於2021年全面停用,畢馬威就此向亞洲區逾20家銀行作出調查,結果顯示,相比亞洲其他地區,香港銀行在準備停用LIBOR的過渡工作中處於較成熟階段。
畢馬威向超過20家在香港、印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡營運的大型銀行進行調查。就香港區報告而言,10家受訪香港銀行(包括本地和國際銀行)中,有6家已開始制定LIBOR過渡方案及計劃,5家銀行已發行以新的無風險利率(RFR)為基準利率的產品,當中的4家銀行是美國或歐洲銀行,可見兩個市場的監管機構較積極地鼓勵行業參與者為LIBOR過渡做準備。
最關注訴訟風險
訴訟風險仍然是大部分銀行關注的重點,6家香港銀行表示,從LIBOR過渡至新的替代基準利率時,來自法律和訴訟風險方面的挑戰是他們最大的憂慮,亦有5家銀行表示對新替代基準利率缺乏流動性比較擔憂;4家銀行認為客戶拓展將是一個重大挑戰,以及對可能的過渡情景和時間表感到憂慮,另有3家銀行擔心行業關於過渡方法和新的替代基準利率缺乏共識,但沒有銀行認為量化LIBOR風險敞口是一個主要挑戰。
畢馬威中國金融業風險管理主管合夥人張健時(Tom Jenkins)指出,LIBOR改革對香港的影響可能很大,因為LIBOR被本港銀行廣泛採用,同時固定滙率制度亦代表香港將一直保持高水準的國際儲備,其中不少資產的估值將直接或間接取決於銀行同業拆息。金管局一直鼓勵港銀評估LIBOR過渡可能造成的影響,並指示業界進行風險評估並為必要的過渡期作好準備。
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