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2018年11月24日

財經coffee 陸永

由長期資本管理到James Cordier

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長期資本管理公司(Long Term Capital Management)的故事,可以從所羅門兄弟(Salomon Brothers)的約翰梅裡韋瑟(John Meriwether)講起,約翰梅裡韋瑟於所羅門兄弟主管債券套利部門,1991年因債券醜聞而離開所羅門兄弟,1994年他帶領一班所羅門兄弟的同事創立長期資本管理,其團隊還包括兩位諾貝爾經濟學獎得主及聯儲局前副主席等人。 長期資本管理算是早期對沖基金一種,追求絕對報酬,其核心策略包括對價值套利策略(Relative Value)與逐漸逼近套利策略(Convergence Arbitrage),試圖賺取密切相關證券之間的微小差價。例如,最 ...

(節錄)全文共1134字