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2018年6月7日

ALGO淺談 陳文瀚

投資組合回溯測試的美好假象

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筆者上回談及「投資組合回溯測試」(Portfolio Backtest)的優點較缺點多,但用之就是否代表將會一帆風順呢?當中有否需要注意的地方? 所謂「投資組合回溯測試」就是對一個投資組合作回溯測試,但如何設定你的投資組合已經可以有天堂跟地獄的分別,更別說回溯測試怎麼樣的交易系統。 試想想一般投資者最常回溯測試的投資組合應該是恒指成分股吧,而當中最應該買的大概是騰訊(00700),因為騰訊2004年上市至今一手賺200萬元,吸引吧?但別忘記騰訊於2008年6月10日才被納入恒指成分股,這恒指成分股投資組合根本不能於2004年買到騰訊。 不過,如果你沒有調整恒指成分股的組成,因而於回溯測試中於2 ...

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