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2017年9月13日

計量分析 軒熙爸

計量分析的黑盒子

計量分析大師往往會有一個黑盒子。講明黑盒子,就不要問內容!提出黑盒子理論中,最著名的必是James Simons。每一個高手都應有多於一個黑盒子,而每一個黑盒子當中也有數個步驟!曾聽聞有一些量化基金,其黑盒子有數十個步驟!不過表現卻差強人意,有時多未必好,筆者仍是奉行簡單美。 次序與空間 計量分析往往處理很多迴歸分析的事情,例如價位迴歸、成交迴歸、波幅迴歸。早年的量化基金會處理線性迴歸,不過最終由於市場非常態分布,被認定為無用之物。當判決是否將要出現迴歸,便要視乎當時數據進入黑盒子後的結果。 黑盒子是吃飯傢伙,除了愛德華索普外,鮮有量化基金公開,讀者希望在計量分析的範疇研習下去,便要靠自己多方 ...

(節錄)全文共1447字