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2018年4月17日

陳文瀚 ALGO淺談

交易系統參數太多未必好

本欄至今跟大家分享的交易系統多是簡單,不會有太多需要優化(optimize)的參數(variables)。筆者一向建議交易參數不應太多,參數過多一來容易出現過度擬合(overfitting),二來增加優化時間。當然,有讀者會認為電腦速度愈來愈快,再多參數也不成問題。今日就讓我們來探討優化時間這個議題。

若要優化3條平均線的長度各由1,2,3……到100,看哪3個長度有最佳表現,那總共有100×100×100=100萬個不同組合,4條平均線則再乘100至1億個組合。

暴力攻擊1億組合需11.6日

對於不太複雜的系統,現今的電腦大約1秒可做100個組合。暴力攻擊(brute force attack)1億個組合需時100000000 / 100 / 60 / 60 / 24 = 11.6日。這並不是太短的時間。

當然,電腦速度只會愈來愈快,現在更開始進入量子電腦(quantum computer)時代,於約兩年前當時有報道量子電腦比手提電腦快1億倍。即上述情況只需時0.01秒就能完成,很厲害吧!問題來了,4條平均線並不很多,如果你想買賣各以4條不同的平均線決定,即買有4條,賣有另外4條,這不是很過分吧,那共有1億×1億個組合,即使那台量子電腦亦要做11.6日。

電腦速度的增長永遠趕不上你想優化的參數數目,所以筆者建議系統設計從簡。當然,暴力攻擊以外的方法去優化,但這已是後話,可留待日後再跟大家探討。

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